如何接入美股实时行情API
36 / 0 / 创建于 2周前
Rockson 的个人博客
如果你是一名量化交易员，那么美股的实时行情接口你肯定非常熟悉了。无论是用来做市场分析，还是执行交易策略，实时行情数据都是必需的。市场行情的获取方式有很多种，其中实时接口和普通接口是最常见的两种，而它们之间最大的区别就在于延迟。
普通接口通常有较长的延迟，通常会滞后 5 到 10 分钟左右。也就是说它返回的数据并不是市场的最新状态，更多的是用来进行复盘或者做历史数据研究。如果你只需要分析过去的市场走势、测试一些策略的表现，普通接口完全可以满足需求。
但当你进入实际交易的环节，尤其是做高频交易的，延迟慢个几秒钟都很难接受。实时行情接口则可以提供几乎即时的数据，延迟通常在毫秒级别，无论是交易还是监控市场都非常有用。
为什么是 WebSocket#
当然还是因为延迟。传统的 HTTP 请求每次都需要经过请求头、响应等一系列步骤，整体的延迟较高。而 WebSocket 在建立连接后几乎没有额外的延迟，一旦有交易发送会立刻接收到来自服务器的数据推送，而你只需要每隔一分钟向服务器发送心跳来保持连接不断开即可。
下面展示如何使用 infoway API 的 WebSocket 来获取美股的实时行情，各家行情接口的机制是大同小异的。
WebSocket 订阅苹果股票的实时 K 线数据#
import asyncio
import json
import websockets
# 美股行情的websocket订阅地址
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=stock&apikey=yourApiKey"
# 请先在官网https://infoway.io 申请免费API key
async def connect_and_receive():
async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
# 发送初始化消息，这里订阅的是苹果股票的1分钟K线数据
init_message = {
"code": 10004, # K线请求协议号
"trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0", # 可追溯ID（随机字符串）
"data": {
"arr": [
{
"type": 1, # 1分钟K线
"codes": "AAPL" # 订阅的股票代码
}
]
}
}
await websocket.send(json.dumps(init_message))
# 设置ping任务
async def send_ping():
while True:
await asyncio.sleep(30)
ping_message = {
"code": 10010,
"trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0"
}
await websocket.send(json.dumps(ping_message))
# 启动ping任务协程
ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
try:
# 持续接收消息
while True:
message = await websocket.recv()
print(f"Message received: {message}")
except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
print("Connection closed normally")
finally:
# 取消ping任务
ping_task.cancel()
# 运行主函数
asyncio.run(connect_and_receive())
当 WS 订阅成功后，每当苹果股票发生交易后，都会自动推送最新的 K 线行情，主要包含一分钟内的高开低收，也即所谓的 OHLC，返回结果示例：
{
"c": "150.00", // 当前价格
"h": "150.20", // 最高价
"l": "149.80", // 最低价
"o": "149.90", // 开盘价
"pca": "0.00", // 价格变化
"pfr": "0.00%", // 价格变化百分比
"s": "AAPL", // 股票代码
"t": 1747550648097, // 时间戳
"ty": 1, // K线类型：1 表示1分钟K线
"v": "0.34716", // 交易量
"vw": "35923.5149678" // 加权平均价格
}WebSocket 订阅美股盘口数据#
Infoway 的美股行情接口支持 5 档盘口查询，我们需要在订阅时将协议号改成 10002 即可订阅盘口数据，我们尝试订阅苹果的盘口数据：
import asyncio
import json
import websockets
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=stock&apikey=yourApiKey"
# 请先在官网https://infoway.io 申请免费API key
async def connect_and_receive():
async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
# 发送初始化消息，订阅的是苹果股票的盘口数据
init_message = {
"code": 10002, # 盘口订阅的请求协议号
"trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0", # 可追溯ID（随机字符串）
"data": {
"codes": "AAPL" # 订阅的股票代码，这里是苹果股票AAPL
}
}
await websocket.send(json.dumps(init_message))
# 设置ping任务
async def send_ping():
while True:
await asyncio.sleep(30)
ping_message = {
"code": 10010,
"trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0"
}
await websocket.send(json.dumps(ping_message))
# 启动ping任务协程
ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
try:
# 持续接收消息
while True:
message = await websocket.recv()
print(f"Message received: {message}")
except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
print("Connection closed normally")
finally:
# 取消ping任务
ping_task.cancel()
# 运行主函数
asyncio.run(connect_and_receive())盘口返回示例：
{
"a": [
[
"150.00", // 卖盘价格1
"150.10", // 卖盘价格2
"150.20", // 卖盘价格3
"150.30", // 卖盘价格4
"150.40" // 卖盘价格5
],
[
"10.0000", // 卖盘数量1
"5.0000", // 卖盘数量2
"3.0000", // 卖盘数量3
"1.0000", // 卖盘数量4
"2.0000" // 卖盘数量5
]
],
"b": [
[
"149.90", // 买盘价格1
"149.80", // 买盘价格2
"149.70", // 买盘价格3
"149.60", // 买盘价格4
"149.50" // 买盘价格5
],
[
"8.0000", // 买盘数量1
"4.0000", // 买盘数量2
"2.5000", // 买盘数量3
"1.5000", // 买盘数量4
"3.0000" // 买盘数量5
]
],
"s": "AAPL", // 股票代码
"t": 1747553102161 // 时间戳
}
``````json
{
"a": [
[
"150.00", // 卖盘价格1
"150.10", // 卖盘价格2
"150.20", // 卖盘价格3
"150.30", // 卖盘价格4
"150.40" // 卖盘价格5
],
[
"10.0000", // 卖盘数量1
"5.0000", // 卖盘数量2
"3.0000", // 卖盘数量3
"1.0000", // 卖盘数量4
"2.0000" // 卖盘数量5
]
],
"b": [
[
"149.90", // 买盘价格1
"149.80", // 买盘价格2
"149.70", // 买盘价格3
"149.60", // 买盘价格4
"149.50" // 买盘价格5
],
[
"8.0000", // 买盘数量1
"4.0000", // 买盘数量2
"2.5000", // 买盘数量3
"1.5000", // 买盘数量4
"3.0000" // 买盘数量5
]
],
"s": "AAPL", // 股票代码
"t": 1747553102161 // 时间戳
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