2025 主流股票与金融数据 API 接口汇总
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Labea 的个人博客
2025 主流股票与金融数据 API 接口汇总
在量化交易、金融数据分析愈发普及的 2025 年，高质量的股票与金融数据 API 成为开发者与投资者的核心需求。稳定的接口、实时的数据流、全面的字段覆盖，直接决定了策略回测的准确性与交易决策的时效性。本文将聚焦一款性能优异的金融数据 API——iTick API，通过与主流同类接口对比，详解其核心功能，并提供完整的 Python 调用代码，助力开发者快速上手。
一、主流金融行情 API 对比：iTick API 的核心优势
当前市场上的金融数据 API 各有侧重，既有侧重 A 股市场的开源接口，也有覆盖全球市场的商业服务。我们从数据覆盖范围、响应速度、易用性及成本四个核心维度，将 itick API 与常见接口进行对比，其优势一目了然。
| 对比维度 | iTick API | Tushare API | Wind API | 聚宽 API |
|---|---|---|---|---|
| 数据覆盖 | 覆盖港、美、A股（如 700、9988），支持实时报价、Tick 数据、历史 K 线 | 以 A 股为主，港股数据覆盖有限，实时性较弱 | 全球市场全覆盖，但港股实时数据延迟较高 | 聚焦 A 股，港股数据需额外付费开通 |
| 响应速度 | 实时接口响应时间 ≤100ms，批量请求无明显延迟 | 实时接口响应时间 200-500ms，高峰期易拥堵 | 专业级响应速度，但港股实时数据延迟约 300ms | A 股响应较快，港股数据响应不稳定 |
| 易用性 | 接口规范统一，返回格式简洁，支持 WebSocket 长连接，headers 配置简单 | 文档详细，但接口参数差异较大，需频繁适配 | 功能强大但复杂度高，需掌握专属语法 | 与平台策略系统深度绑定，独立使用成本高 |
| 成本 | 基础功能免费，高级接口按调用次数计费，性价比极高 | 积分制，实时数据需高积分兑换，长期使用成本上升 | 年费高昂，适合机构用户，个人开发者难以承受 | 免费额度有限，超出后按套餐付费，灵活性不足 |
通过对比可见，iTick API 在港股数据服务上展现出显著优势，尤其适合聚焦港股市场的量化开发者、个人投资者及中小型金融机构，兼顾实时性、易用性与成本效益。
二、iTick API 核心接口详解
iTick API 提供了批量实时报价、实时 Tick 数据、历史 K 线数据及 WebSocket 实时推送四大核心接口，所有接口均需统一配置请求头，确保数据安全与访问权限验证。
所有接口通用请求头规范：
注：token 需在 iTick 官网 注册后申请，个人开发者可快速获取免费额度。
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token" # 替换为个人申请的有效token
}
1. 批量实时报价 API：快速获取多只股票最新行情
该接口支持同时查询多只港股的最新开盘价、最高价、最低价、成交量等核心数据，适用于行情监控场景。
请求参数：region（市场区域，必填，HK 为港股）；codes（股票代码，必填，多只以逗号分隔）
返回示例：
{
"code": 0, // 0表示请求成功，非0为错误码
"msg": null, // 错误信息，成功时为null
"data": {
"700": {
"s": "700", // 股票代码
"ld": 567, // 最新价
"o": 571, // 开盘价
"h": 572, // 最高价
"l": 560.5, // 最低价
"t": 1754554089000, // 数据时间戳（毫秒）
"v": 16940382, // 成交量
"tu": 9595241622.71, // 成交金额
"ts": 0
},
"9988": {
"s": "9988",
"ld": 119.2,
"o": 119.1,
"h": 119.8,
"l": 117.9,
"t": 1754554089000,
"v": 66845112,
"tu": 7959246749.6,
"ts": 0
}
}
}
2. 批量股票实时 Tick API：高频获取交易明细
Tick 数据是高频交易策略的核心数据，该接口提供毫秒级别的股票成交明细，支持多只股票同时查询。
请求参数：region（必填，HK）；codes（必填，多只逗号分隔）
返回示例：
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"700": {
"s": "700", // 股票代码
"ld": 567, // 最新成交价格
"t": 1754554087000, // 成交时间戳（毫秒）
"v": 1134500 // 该笔成交成交量
},
"9988": {
"s": "9988",
"ld": 119.2,
"t": 1754554087000,
"v": 3931400
}
}
}
3. 批量历史数据 API：获取指定周期的 K 线数据
支持获取不同周期（如 1 分钟、5 分钟、日 K 等）的历史 K 线数据，用于策略回测与历史走势分析。
请求参数：region（必填）；codes（必填）；kType（周期类型，必填，2 代表 5 分钟线）；limit（数据条数，可选，默认 50）
返回示例：
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": [
{
"tu": 56119888070.5, // 成交金额
"c": 534.5, // 收盘价
"t": 1741239000000, // 时间戳
"v": 104799385, // 成交量
"h": 536, // 最高价
"l": 534.5, // 最低价
"o": 535 // 开盘价
}
]
}
4. 股票 WebSocket API：实时推送行情数据
相较于 HTTP 接口的轮询方式，WebSocket 可实现行情数据的主动推送，降低延迟与服务器压力，适用于实时交易监控场景。
连接地址：wss://api.itick.org/stock
订阅参数：
{
"ac": "subscribe", // 操作类型，订阅为subscribe
"params": "700$HK,9988$HK", // 订阅股票，格式为“代码$区域”，多只逗号分隔
"types": "depth,quote" // 订阅数据类型，depth为盘口，quote为报价
}
三、Python 代码示例：快速调用 itick API
以下提供 HTTP 接口（实时报价、历史数据）与 WebSocket 接口的完整 Python 调用代码，开发者可替换 token 后直接运行。
1. 依赖库安装
调用 HTTP 接口需安装 requests 库，WebSocket 接口需安装 websockets 库，执行以下命令安装：
pip install requests websockets
2. HTTP 接口调用示例（实时报价+历史数据）
import requests
import time
from datetime import datetime
# 通用配置
HEADERS = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token" # 替换为个人token
}
REGION = "HK"
CODES = "700,9988" # 腾讯控股、阿里巴巴-SW
def get_real_time_quotes():
"""获取批量实时报价"""
url = f"https://api.itick.org/stock/quotes?region={REGION}&codes={CODES}"
try:
response = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=5)
response.raise_for_status() # 抛出HTTP请求异常
data = response.json()
if data["code"] == 0:
print("=== 批量实时报价 ===")
for stock_code, stock_data in data["data"].items():
# 转换时间戳为可读时间
data_time = datetime.fromtimestamp(stock_data["t"] / 1000).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
print(f"股票代码：{stock_code}")
print(f"最新价：{stock_data['ld']} | 开盘价：{stock_data['o']} | 最高价：{stock_data['h']} | 最低价：{stock_data['l']}")
print(f"成交量：{stock_data['v']} | 成交金额：{stock_data['tu']:.2f} | 数据时间：{data_time}")
print("-" * 50)
else:
print(f"请求失败：{data['msg']}")
except Exception as e:
print(f"接口调用异常：{str(e)}")
def get_historical_klines(k_type=2, limit=50):
"""获取历史K线数据"""
url = f"https://api.itick.org/stock/klines?region={REGION}&codes={CODES}&kType={k_type}&limit={limit}"
try:
response = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=5)
response.raise_for_status()
data = response.json()
if data["code"] == 0:
print(f"=== 历史K线数据（kType={k_type}，{limit}条） ===")
for kline in data["data"]:
kline_time = datetime.fromtimestamp(kline["t"] / 1000).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
print(f"时间：{kline_time}")
print(f"开盘价：{kline['o']} | 最高价：{kline['h']} | 最低价：{kline['l']} | 收盘价：{kline['c']}")
print(f"成交量：{kline['v']} | 成交金额：{kline['tu']:.2f}")
print("-" * 50)
else:
print(f"请求失败：{data['msg']}")
except Exception as e:
print(f"接口调用异常：{str(e)}")
if __name__ == "__main__":
get_real_time_quotes()
time.sleep(2) # 避免请求过于频繁
get_historical_klines(k_type=2, limit=10)
3. WebSocket 接口调用示例（实时推送）
import asyncio
import websockets
import json
from datetime import datetime
# 通用配置
WS_URL = "wss://api.itick.org/stock"
HEADERS = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token" # 替换为个人token
}
# 订阅参数
SUBSCRIBE_PARAMS = {
"ac": "subscribe",
"params": "700$HK,9988$HK",
"types": "depth,quote"
}
async def connect_websocket():
"""连接WebSocket并接收实时数据"""
async with websockets.connect(WS_URL, extra_headers=HEADERS) as websocket:
# 发送订阅请求
await websocket.send(json.dumps(SUBSCRIBE_PARAMS))
print("已发送订阅请求，等待接收数据...")
# 循环接收数据
while True:
response = await websocket.recv()
data = json.loads(response)
# 解析并打印数据
print("\n=== 实时推送数据 ===")
print(f"接收时间：{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]}")
print(f"数据内容：{json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False)}")
if __name__ == "__main__":
try:
asyncio.run(connect_websocket())
except KeyboardInterrupt:
print("用户终止程序")
except Exception as e:
print(f"WebSocket连接异常：{str(e)}")
四、使用建议与注意事项
token 管理：token 是接口访问的凭证，需妥善保管，避免泄露；若发现异常调用，及时在 iTick 官网重置 token。
请求频率控制：免费用户需遵守接口请求频率限制（具体可参考官网文档），避免过度请求导致账号受限；批量请求时建议增加时间间隔。
数据解析适配：不同股票的字段可能存在差异（如部分股票无成交数据），代码中需增加异常处理，避免程序崩溃。
WebSocket 重连机制：网络波动可能导致 WebSocket 连接断开，生产环境中建议添加重连逻辑，确保数据接收的连续性。
2025 年的金融数据服务市场，“精准、实时、低成本”成为核心需求。iTick API 以港股为切入点，凭借简洁的接口设计、稳定的性能及友好的定价，为开发者提供了高效的解决方案。无论是量化策略开发、行情监控系统搭建，还是金融数据分析，iTick API 都值得一试。后续若需拓展其他市场的 API 使用指南，可随时关注更新。
温馨提示：本文提供的代码示例仅供参考，正式使用请根据官方文档修改
参考文档：https://docs.itick.org/rest-api/stocks/stock-klines
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