股票和外汇的数据接口，拉回来就能用。期货不一样——同样是”行情”，期货多了一层合约的概念：同一品种有主力合约、连续合约，还分不同到期月份；交易所有好几家，还有夜盘...

手上有个外汇汇率面板的小项目，主要盯着 EURUSD、GBPUSD、USDJPY 这几个主流货币对。第一版图省事，直接用 REST 接口轮询，三秒拉一次报价，跑了一段时间也能用。直到有...

做量化研究的头一年，我在数据上花的时间比写策略还多。一开始的想法很简单：网上那么多免费股票数据接口，yfinance、akshare、tushare、Alpha Vantage，哪个不能凑合着...

做行情监控面板或者指数分析工具的人，基本都会走到最后一步：数据接口都调通了，K线数据也拿到手了，结果卡在图表渲染上——要么图库文档看不懂，要么画出来卡顿，要么没...

做美股行情工具或者量化策略的人，几乎都会纠结同一个问题：实时行情到底该用HTTP轮询还是WebSocket推送？网上的说法五花八门，有人说不轮询就是不懂行情，有人说WebSock...

做贵金属行情监控或者黄金期货量化策略的人，最后大概率都会走到同一条路上：用Python写一套行情采集程序，对接实时行情API，把国际金价、COMEX黄金期货数据拉进自己的系...

跨市场量化策略写了一半，发现美股数据用一个接口、A股用另一个、港股还得再申请一个；免费接口昨天还能跑，今天字段就变了；所谓”实时行情”，实际延迟十几秒。个人做全...

做跨境量化或者港股通策略的开发者，接港股数据是绕不开的。港股跟A股有个很特别的联动关系——同一家公司在A股和港股两地上市，价格经常不一样，这就是所谓的AH股溢价。这...

做国内量化或者行情工具的开发者，A股数据肯定是绕不开的。但接A股数据的时候有个问题：A股的交易规则跟美股、港股都不一样——涨跌停、T+1、集合竞价、午休，这些规则在AP...

最近做亚洲市场量化的朋友越来越多，日本股市是绕不开的一个——东证一部（TSE Prime）有2000多家上市公司，日均成交额排全球前三。跟美股、港股比起来，日本市场的代码体...

最近不少朋友在做新兴市场的量化策略，印度股市是绕不开的一个。NSE（印度国家证券交易所）和BSE（孟买证券交易所）的市值加起来排全球前列，而且增长速度快，很多策略在...

[图片]最近ETF资金流向很活跃，不少人开始做ETF相关的工具。我整理了一下自己接ETF行情API时被问到最多、也是踩得最多的七个问题，每个都附了当时的排查过程和最终能用的...

最近中东局势升温，原油直接跳涨——布伦特突破108美元，WTI站上103，国内SC原油更是一天涨了11%冲破900元大关。这种波动率下，做期货数据监控的人最关心的不是最新价一个...

昨晚美股盘前，我想给自己盯的几只票加个简单的告警：涨跌幅超过3%就推个消息到手机上。需求很简单对吧？但真坐下来写，从”拿数据”到”告警能跑”，前前后后踩了不少坑。这...