日本股市实时行情数据 API 盘点
开发者的选择:日本股市实时行情数据 API 盘点
在金融科技和量化交易蓬勃发展的今天,获取准确的股票历史数据、股票实时行情、股票批量行情数据已成为开发者构建交易系统、分析工具和投资应用的基础。对于关注日本股市的开发者而言,选择一款合适的实时行情 API 至关重要。
本文将针对性地对比几款主流的金融行情 API,重点分析它们在日本股票 API 方面的支持情况,并提供实用的 Python 代码示例。
一、选型核心:日本股市 API 的三维评估框架
筛选日本股市实时行情数据 API 时,开发者需围绕“数据质量-传输性能-开发适配性”三维评估体系。
数据质量与完整性:需确认是否覆盖东京证券交易所核心标的,能否提供股票实时 tick、K 线数据、批量行情数据等全维度金融行情服务;
实时性与传输效率:高频场景依赖 WebSocket API 实现推送式更新,延迟控制直接决定策略竞争力;
开发规范与成本:免费股票 API 可降低试错成本,而统一的请求规范(如标准请求头)能提升集成效率,这也是选型的重要考量。
二、主流 API 盘点:从免费入门到企业级应用
1. iTick API
iTick API 以“规范兼容+功能全面”为核心,其所有接口均支持统一请求头规范,确保开发一致性:headers = {"accept": "application/json", "token": "your_token"}。核心优势体现在全场景数据覆盖:实时层面,提供股票实时 tick(/stock/tick)、实时报价(/stock/quote)双接口,支持 WebSocket API 毫秒级推送;历史数据层面,通过/stock/kline 接口提供多周期 K 线;更支持批量行情数据订阅,满足多标的同时监控需求,完美适配量化交易、行情终端等场景。
2. StockTV API
StockTV API 以“全球市场整合”为核心,其日本股市模块支持东京证交所全量标的,虽无统一的 token 请求头规范(需通过 API Key 在参数中认证),但功能覆盖实时行情、历史数据及批量查询。该股票 api 接口同样支持 WebSocket API 推送,输出字段包含最新价、买一卖一价等结构化数据,差异化优势是内置 SMA、RSI 等技术指标,可直接返回计算结果。但需注意,其免费套餐每日仅 500 次调用,实时延迟约 300ms,超出后按 0.01 元/次计费,更适合中小型团队的跨市场数据整合需求。以下是其基础行情请求示例(需替换为自身 API Key):
3. 开源与免费工具:Alpha Vantage 与 Yahoo Finance API
对于成本敏感的个人开发者,Alpha Vantage 是值得尝试的免费股票 API,支持日本股市基础实时行情与日线级历史数据查询,但其调用频率限制严格(免费版 5 次/分钟),且延迟较高,仅适用于非高频交易场景。Yahoo Finance API 则完全免费,无需注册即可使用,数据覆盖范围广,但存在数据清洗度不足、服务稳定性较差的问题,更适合教学研究或小型 demo 开发,难以支撑生产环境应用。
三、横向对比:四款 API 核心能力矩阵
为帮助开发者快速匹配业务需求,下表从核心功能、性能指标、成本模式及适用场景四个维度,对上述 API 进行量化对比:
| API 名称 | 核心功能 | 成本模式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| iTick API | WebSocket 实时推送、毫秒级 tick、历史数据 | 免费套餐+阶梯付费 | 个人开发、量化交易、企业级金融平台 |
| StockTV API | 多市场整合、内置技术指标、WebSocket 支持 | 有限免费+按量计费 | 跨市场数据平台、中小型金融科技公司 |
| Alpha Vantage | 基础实时行情、日线历史数据 | 免费(调用频率受限) | 个人学习、非高频策略原型 |
| Yahoo Finance API | 免费的基础实时行情、数据覆盖广 | 免费(调用频率受限) | 教学 demo、简单数据查询 |
四、API 列表
iTick API 的接口设计极具人性化,注册即可获取专属 token,免费套餐支持单标的实时查询与有限历史数据调用,专业版解锁批量行情数据并发请求、Level-2 盘口等功能。其标准化 RESTful 接口兼容多语言,以下结合最新 API 规范提供完整 Python 代码示例,覆盖核心使用场景:
1. 实时报价 API 调用(获取单标的完整行情)
GET /stock/quote?region={region}&code={code}
请求参数
| 参数名称 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|
| region | 市场代码 JP | true |
| code | 产品代码 | true |
响应参数
| 响应参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| s | string | 产品代码 |
| ld | number | 最新价 |
| l | number | 最低价 |
| o | number | 开盘价 |
| h | number | 最高价 |
| t | number | 时间戳 |
| v | number | 成交数量 |
| tu | number | 成交额 |
| ts | number | 标的交易状态 |
代码示例:
import requests
# 核心请求头(所有iTick API通用)
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token" # 替换为个人实际token
}
# 接口地址:获取丰田汽车(7203)实时报价,支持JP市场全标的
url = "https://api.itick.org/stock/quote?region=JP&code=7203"
response = requests.get(url, headers=headers)
data = response.json()
# 解析响应数据(对应API规范字段:ld=最新价、o=开盘价等)
if data["code"] == 0:
quote_data = data["data"]
print(f"标的代码:{quote_data['s']}")
print(f"最新价:{quote_data['ld']} | 开盘价:{quote_data['o']} | 最高价:{quote_data['h']}")
print(f"成交数量:{quote_data['v']} | 成交额:{quote_data['tu']} | 时间戳:{quote_data['t']}")
else:
print(f"请求异常:{data['msg']}")
2. 股票实时 tick API 调用(获取高频成交数据)
GET /stock/tick?region={region}&code={code}
请求参数
| 参数名称 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|
| region | 市场代码 JP | true |
| code | 产品代码 | true |
响应参数
| 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| s | string | 产品代码 |
| ld | number | 最新价 |
| t | number | 时间戳 |
| v | number | 成交数量 |
代码示例
import requests
# 核心请求头(所有iTick API通用)
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token" # 替换为个人实际token
}
tick_url = "https://api.itick.org/stock/tick?region=JP&code=7203"
tick_response = requests.get(tick_url, headers=headers)
tick_data = tick_response.json()
if tick_data["code"] == 0:
realtime_tick = tick_data["data"]
print(f"\n实时Tick数据 - 最新价:{realtime_tick['ld']} | 成交数量:{realtime_tick['v']} | 时间:{realtime_tick['t']}")
3. 历史数据 API 调用(获取多周期 K 线)
GET /stock/kline?region={region}&code={code}&kType={kType}&limit={limit}&et={et}
接口支持分钟级至月级 K 线查询,可通过 kType 参数指定周期,limit 参数控制数据量,满足策略回测需求:
请求参数
| 参数名称 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|
| region | 市场代码 JP | true |
| code | 产品代码 7203 | true |
| kType | K 线类型(1 分钟 K,2 5 分钟 K,3 15 分钟 K,4 30 分钟 K,5 1 小时 K,6 2 小时 K,7 4 小时 K,8 日 K,9 周 K,10 月 K) | true |
| limit | K 线数量 | true |
| et | 截止时间戳 (为空时默认为当前时间戳) | false |
响应参数
| 响应参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| t | number | 时间戳 |
| o | number | 开盘价 |
| h | number | 最高价 |
| l | number | 最低价 |
| c | number | 收盘价 |
| v | number | 成交数量 |
| tu | number | 成交额 |
代码示例
import requests
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token"
}
# 请求50条丰田汽车5分钟K线数据(kType=2代表5分钟K)
kline_url = "https://api.itick.org/stock/kline?region=JP&code=7203&kType=2&limit=50"
kline_response = requests.get(kline_url, headers=headers)
kline_data = kline_response.json()
if kline_data["code"] == 0:
print("\n5分钟K线数据(最新5条):")
for k in kline_data["data"][:5]:
print(f"时间戳:{k['t']} | 开:{k['o']} | 高:{k['h']} | 低:{k['l']} | 收:{k['c']} | 成交量:{k['v']}")
4. WebSocket API 调用(订阅批量行情数据)
订阅地址:wss://api.itick.org/stock
params:标的 Code,支持订阅多个,注意:多市场订阅时,产品参数 = code & region,例如:7203$JP,6758$JP
types: 订阅的类型,depth 盘口、quote 报价、tick 成交
官方文档:docs.itick.org/websocket/stocks
GitHub:https://github.com/itick-org/
需安装 websocket-client:pip install websocket-client
代码示例
# 支持同时订阅多只股票(如7203丰田、6758索尼)
ITICK_WS_URL = "wss://api.itick.org/stock"
ITICK_HEADERS = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token" # 替换为你的实际token
}
class ITickWebSocket:
def __init__(self):
self.ws = None
self.is_connected = False
def on_message(self, ws, message):
"""处理WebSocket接收到的实时数据"""
data = json.loads(message)
# 根据数据类型进行处理
if data.get("code") == 1:
data_type = data["data"].get("type")
if data_type == "tick":
print(f"实时Tick: {data['data']['s']} - 价格: {data['data']['ld']}")
elif data_type == "quote":
print(f"实时报价: {data['data']['s']} - 最新价: {data['data']['ld']}")
elif data_type == "depth":
print(f"深度数据: {data['data']['s']} - 买一价: {data['data']['b'][0]['p']}")
def on_error(self, ws, error):
print("WebSocket错误:", error)
self.is_connected = False
def on_close(self, ws, close_status_code, close_msg):
print("WebSocket连接关闭")
self.is_connected = False
def on_open(self, ws):
print("WebSocket连接已建立")
self.is_connected = True
# 订阅日本股票数据
subscribe_message = {
"ac": "subscribe",
"params": "7203$JP,6758$JP", # 丰田和索尼
"types": "depth,quote,tick"
}
ws.send(json.dumps(subscribe_message))
def start(self):
"""启动WebSocket连接"""
self.ws = websocket.WebSocketApp(
ITICK_WS_URL,
header=ITICK_HEADERS,
on_message=self.on_message,
on_error=self.on_error,
on_close=self.on_close,
on_open=self.on_open
)
# 在独立线程中运行WebSocket
wst = threading.Thread(target=self.ws.run_forever)
wst.daemon = True
wst.start()
# 使用示例
# itick_ws = ITickWebSocket()
# itick_ws.start()
#
# # 保持主线程运行
# try:
# while True:
# time.sleep(1)
# except KeyboardInterrupt:
# print("程序退出")
结语
日本股市 API 的选择,核心在于需求与服务的精准匹配。不同服务商各有侧重:部分平台以标准化接口和稳定性能见长,适合需要高可靠性实时行情与历史数据的场景;另一些则凭借跨市场数据整合能力,在全球化应用中具备优势。对于初创团队,免费接口可作为原型验证的起点,但需正视其在数据实时性和完整性方面的局限。
在金融科技领域,数据接口的稳定性直接决定业务成败。建议开发者在选型前,先通过各 API 的免费套餐完成实测验证,重点关注极端行情下的数据延迟、接口可用性及异常处理能力,最终选择最契合自身技术栈与业务需求的日本股市数据解决方案。
希望本文能帮助你在众多日本股市数据接口中做出最适合的选择,助力你的金融科技项目顺利实施。
温馨提示:本文提供的代码示例仅供参考,正式使用请根据官方文档修改
参考文档:docs.itick.org/websocket/stocks
GitHub:https://github.com/itick-org/
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