股票、期货交易及行情 API 接口全攻略：Python 技术实现与实战指南

在量化交易、市场监控、风险管理等场景中，实时商品期货行情是核心数据支撑，获取实时、准确的行情数据是做出正确决策的第一步。无论是股票还是期货市场，选择适合的 API 接口并熟练掌握其技术实现，将成为你在量化交易道路上的关键优势。

本文将全面解析主流的股票和期货行情 API 接口，并提供完整的 Python 实战代码，帮助你从零开始构建自己的行情数据系统。

1. 行情 API 接口概述与类型选择

1.1 主要行情数据接口类型

行情数据接口按照传输协议和数据粒度可以分为多种类型：

• 协议区分：HTTP/RESTful API、WebSocket、gRPC 协议

• 粒度区分：K 线数据、行情快照、实时摆盘、逐笔成交

• 市场覆盖：A 股、港股、美股、期货、外汇

1.2 不同协议的适用场景

HTTP API 适合获取低频或静态数据，如标的信息、交易日历等。其特点是请求-响应模式，开发简单，但不适合实时性要求高的场景。

WebSocket/gRPC 适合实时行情数据获取。它们能建立持久连接，服务器可以主动推送数据，实现低延迟传输。

2. 主流数据源比较与选择

2.1 免费数据源

2.2 专业数据源

3. 环境配置与基础工具安装

3.1 Python 环境设置

同一台电脑可能需要切换不同 Python 版本，推荐使用 pyenv 管理：

# Windows PowerShell安装pyenv

pip  install  pyenv-win  --target  $HOME\.pyenv

# 设置环境变量

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV',$env:USERPROFILE+"\.pyenv\pyenv-win\","User")

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV_HOME',$env:USERPROFILE+"\.pyenv\pyenv-win\","User")

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('path', $env:USERPROFILE +"\.pyenv\pyenv-win\bin;" + $env:USERPROFILE +"\.pyenv\pyenv-win\shims;" + [System.Environment]::GetEnvironmentVariable('path',"User"),"User")

# 安装特定Python版本

pyenv install 3.10.5

pyenv local 3.10.5  # 为当前项目设置Python版本

3.2 必要依赖库安装

pip  install  requests  websockets  asyncio  pandas  numpy

对于量化交易专用库：

# 安装vn.py框架

pip  install  vnpy  pymongo  msgpack-python  websocket-client  qdarkstyle

# 安装TA-Lib技术指标库

conda  install  -c  quantopian  ta-lib=0.4.9

4. 批量获取 k 线数据

import requests

import json

def  get_future_kline(api_key: str,region:str, kType: int, limit: int, codes: str):

 """

   iTick：是一家数据代理机构，为金融科技公司和开发者提供可靠的数据源APIs，涵盖外汇API、股票API、加密货币API、指数API等，#帮助构建创新的交易和分析工具，目前有免费的套餐可以使用基本可以满足个人量化开发者需求

   开源数据接口文档 https://github.com/itick-org

   申请免费Apikey地址 https://itick.org

    Args:

        api_key: iTick API密钥

        region：区域代码 如港股HK,美股US

        kType: K线周期类型 1分钟、2五分钟、3十五分钟、4三十分钟、5一小时、8一天、9一周、10一月

        limit: K线数量

        codes: 合约代码，如 "700,9988"

    """

url = f"https://api.itick.org//stock/klines?region={region}&kType={kType}&limit={limit}&codes={codes}"

    headers = {

 "accept": "application/json",

 "token": api_key

    }

 try:

response = requests.get(url, headers=headers)

        response.raise_for_status()  # 检查请求是否成功

 # 解析JSON数据

        data = response.json()

 print(json.dumps(data, indent=4, ensure_ascii=False))

 # 处理数据

 if data and codes in data:

            first_kline = data[codes][0]

 print(f"\n第一根K线数据：{first_kline}")

 return data

 except requests.exceptions.RequestException as e:

 print(f"请求发生错误：{e}")

 return  None

# 使用示例

if  __name__ == "__main__":

your_api_key = "YOUR_API_KEY" # 需要在 https://itick.org 申请

kType = 1 # 1分钟K线

limit = 10 # 最新10根K线

codes = "XAGUSD"

region = "HK"

    future_data = get_future_kline(your_api_key, region,kType, limit, codes)

响应数据结构如下：

{

 "code": 0,

 "msg": null,

 "data": {

 "700": [

      {

 "tu": 56119888070.5,

 "c": 534.5,

 "t": 1741239000000,

 "v": 104799385,

 "h": 536,

 "l": 534.5,

 "o": 535

      }

    ],

 "9988": [

      {

 "tu": 75404622753.1,

 "c": 140.1,

 "t": 1741239000000,

 "v": 538602171,

 "h": 140.3,

 "l": 139.8,

 "o": 139.9

      }

    ]

  }

}

5. 获取实时行情数据

获取实时行情数据需要使用 WebSocket 或 gRPC 协议，这里以 WebSocket 为例：

安装库

pip  install  websockets

import asyncio

import json

async  def  receive_itick_data():

 """

    连接至iTick WebSocket API并接收数据

    """

 # TODO: 替换为iTick API提供的实际WebSocket URL

uri = "wss://api.itick.org/stock?token=YOUR_API_KEY"

 async  with websockets.connect(uri) as websocket:

 # TODO: 根据iTick API文档，构建具体的订阅消息

 # 这通常是一个JSON格式的字典，包含指令、频道、凭证等信息

        subscribe_message = {

 "ac": "subscribe",

 "params": "AAPL$US,TSLA$US",

 "types": "depth,quote",  # 示例频道，可能是 'tick', 'quote', 'depth' 等

        }

 # 发送订阅消息

 await websocket.send(json.dumps(subscribe_message))

 print(f"已发送订阅请求: {subscribe_message}")

 # 持续监听并打印服务器返回的消息

 try:

 async  for message in websocket:

 # 解析并处理接收到的JSON消息

                data = json.loads(message)

 print("收到数据:", data)

 # 在这里添加你的业务逻辑，例如过滤、存储、触发事件等

 except websockets.exceptions.ConnectionClosed:

 print("WebSocket连接已关闭")

# 运行客户端

asyncio.run(receive_itick_data())

连接后您将收到以下消息：

{

 "code": 1,

 "msg": "Connected Successfully"

}

验证成功后，您将收到以下消息：

{

 "code": 1,

 "resAc": "auth",

 "msg": "authenticated"

}

订阅成功后，您将收到以下消息：

{

 "code": 1,

 "resAc": "subscribe",

 "msg": "subscribe Successfully"

}

接下来，您将收到实时行情数据，例如：

实时成交响应内容

{

 "code": 1,

 "data": {

 "s": "AAPL.US",

 "ld": 225.215,

 "v": 16742235,

 "t": 1731689407000,

 "type": "tick"

  }

}

结语

通过以上技术方案，开发者可快速搭建覆盖股票、期货的实时行情系统，并在此基础上实现量化策略开发、风险监控等高级功能。在实际应用中，建议根据业务场景选择合适的 API 协议和工具库，同时严格遵守金融数据安全规范，确保系统稳定可靠运行。

免责声明：本文内容仅技术交流，实际投资需谨慎。API接口可能随时间变化，请以官方最新文档为准。

gitHub地址：https://github.com/orgs/itick-org

参考文档：https://docs.itick.org/websocket/future

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