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PHP 高效的开发量化交易程序,不输 go c++ python

终生学习者 的个人博客 / 5 / 27 / 创建于 5年前 / 更新于 4年前 / 4 个改进

前言

这个SDK是我们团队的成果，现在开源它，让php做虚拟货币量化交易这块更为简单，目前已经大量运用在我们的项目上，效果良好，在请求时间上与 go c++ python相差不大，因为主要网络IO问题。 当然硬件资源的利用率静态语言肯定比动态强很多。中前期用PHP来开发（就算后期也木有压力），后期用静态语言分离模块做微服务化，与PHP结合非常强悍，目前我们正在用GO开始做部分分离了。

这SDK集合了目前交易量最大的多家交易所的API，让开发人员只关注业务层。它是基于Bitmex Okex Huobi Binance等等，这些底层API再次封装。它的优点同时支持多平台，支持统一参数输入与输出，也支持原生参数输入，简单的量化交易完全满足你的需求。就算你有特殊的需求你可以单独通过该方法getPlatform()返回实例，调用底层API。

中文文档

English Document

2019.9.11修改：添加了kucoin交易所，以及各种小BUG的修复等等
2019.12.2修改：市价深度、买卖查询默认关闭、稳定版本发布等等已经其他BUG
2020.1.2：添加币安期货接口
2020.5.22:新增多个交易所，mxc coinbase bitfinex zb
2020.8.28:新增多个交易所，Crex24 Bigone Gate等交易所
2020.11.26:添加多个交易所的websocket

其他交易所API

Exchanges 它包含以下所有交易所，强烈推荐使用该SDK。

Bitmex 支持Websocket

Okex 支持Websocket

Huobi 支持Websocket

Binance 支持Websocket

Kucoin/Kumex

Mxc

Coinbase

ZB

Bitfinex

Bittrex

Kraken

Gate Support V2/V4

Bigone

Crex24

安装方式

composer require linwj/exchanges

交易所初始化

//公共接口初始化对象
$exchanges=new Exchanges('binance');
$exchanges=new Exchanges('bitmex');
$exchanges=new Exchanges('okex');
$exchanges=new Exchanges('huobi');
$exchanges=new Exchanges('kucoin');
...
...

//私有接口初始化对象
$exchanges=new Exchanges('binance',$key,$secret);
$exchanges=new Exchanges('bitmex',$key,$secret);
$exchanges=new Exchanges('okex',$key,$secret,$passphrase);
$exchanges=new Exchanges('huobi',$key,$secret,$account_id);
$exchanges=new Exchanges('kucoin',$key,$secret,$passphrase);
...
...

火币获取$account_id方式

统一参数返回

所有提交参数与返回参数只要第一个字符为下划线的_全部为自定义参数。

/**
 * Buy()   Sell()   Show() 三个方法都返回相同参数
 * @return [
 *      ***返回原始数据
 *      ...
 *      ...
 *      ***返回自定义数据，带'_'下划线的是统一返回参数格式。
 *      _status=>NEW 进行中   PART_FILLED 部分成交   FILLED 完全成交  CANCELING:撤销中   CANCELLED 已撤销   FAILURE 下单失败
 *      _filled_qty=>已交易完成数量
 *      _price_avg=>成交均价
 *      _filed_amount=>交易价格
 *      _order_id=>系统ID
 *      _client_id=>自定义ID
 * ]
 *
 * */

 /**
 * 系统错误
 * http request code 400 403 500 503
 * @return [
 *      _error=>[
 *          ***返回原始数据
 *          ...
 *          ...
 *          ***返回自定义数据，带'_'下划线的是统一返回参数格式。
 *          _method => POST
 *          _url => https://testnet.bitmex.com/api/v1/order
 *          _httpcode => 400
 *      ]
 * ]
 * */

Buy Sell 方法默认有2秒的等待查询，因为交易所是撮合交易所以查询需要等待。该默认2秒查询可以关闭如：buy($data,false)

买卖查询统一参数返回 详情

系统错误统一参数返回
binance
okex
huobi
bitmex
kucoin

该SDK目前只支持REST请求，暂时不支持Websocket，后期会加入这块。

支持更多的请求设置 More

$exchanges->setOptions([
    //设置请求超时时间，默认60s
    'timeout'=>10,

    //如果您正在本地开发需要代理，您可以这样设置
    'proxy'=>true,
    //更灵活的代理设置
    /* 'proxy'=>[
     'http'  => 'http://127.0.0.1:12333',
     'https' => 'http://127.0.0.1:12333',
     'no'    =>  ['.cn']
     ], */
    //是否开启证书
    //'verify'=>false,
]);

现货

市价交易
//binance
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'BTCUSDT',
    '_number'=>'0.01',
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'symbol'=>'BTCUSDT',
    'type'=>'MARKET',
    'quantity'=>'0.01',
]);

//okex
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'BTC-USDT',
    '_price'=>'10',
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'instrument_id'=>'btc-usdt',
    'type'=>'market',
    'notional'=>'10'
]);

//huobi
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'btcusdt',
    '_price'=>'10',
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'account-id'=>$account_id,
    'symbol'=>'btcusdt',
    'type'=>'buy-market',
    'amount'=>10
]);
限价交易
//binance
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'BTCUSDT',
    '_number'=>'0.01',
    '_price'=>'2000',
]); 
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'symbol'=>'BTCUSDT',
    'type'=>'LIMIT',
    'quantity'=>'0.01',
    'price'=>'2000',
    'timeInForce'=>'GTC',
]);

//okex
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'BTC-USDT',
    '_number'=>'0.001',
    '_price'=>'2000',
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'instrument_id'=>'btc-usdt',
    'price'=>'100',
    'size'=>'0.001',
]);

//huobi
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'btcusdt',
    '_number'=>'0.001',
    '_price'=>'2000',
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'account-id'=>$account_id,
    'symbol'=>'btcusdt',
    'type'=>'buy-limit',
    'amount'=>'0.001',
    'price'=>'2001',
]);

期货

市价交易
//bitmex
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'XBTUSD',
    '_number'=>'1',
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'symbol'=>'XBTUSD',
    'orderQty'=>'1',
    'ordType'=>'Market',
]);

//okex
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'BTC-USD-190628',
    '_number'=>'1',
    '_entry'=>true,//open long
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'instrument_id'=>'BTC-USD-190628',
    'size'=>1,
    'type'=>1,//1:open long 2:open short 3:close long 4:close short
    //'price'=>2000,
    'leverage'=>10,//10x or 20x leverage
    'match_price' => 1,
    'order_type'=>0,
]);

//huobi
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'ETC191227',
    '_number'=>'1',
    '_entry'=>true,//true:open  false:close
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'symbol'=>'XRP',//string false "BTC","ETH"...
    'contract_type'=>'quarter',//string false Contract Type ("this_week": "next_week": "quarter":)
    'contract_code'=>'XRP190927',//string false BTC180914
    //'price'=>'0.3',// decimal true Price
    'volume'=>'1',//long true Numbers of orders (amount)
    //'direction'=>'buy',// string  true    Transaction direction
    'offset'=>'open',// string  true    "open", "close"
    'order_price_type'=>'opponent',//"limit", "opponent"
    'lever_rate'=>20,//int true Leverage rate [if“Open”is multiple orders in 10 rate, there will be not multiple orders in 20 rate
]);
限价交易
//bitmex
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'XBTUSD',
    '_number'=>'1',
    '_price'=>100
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'symbol'=>'XBTUSD',
    'price'=>'100',
    'orderQty'=>'1',
    'ordType'=>'Limit',
]);

//okex
//统一提交参数
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'BTC-USD-190628',
    '_number'=>'1',
    '_price'=>'2000',
    '_entry'=>true,//open long
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'instrument_id'=>'BTC-USD-190628',
    'size'=>1,
    'type'=>1,//1:open long 2:open short 3:close long 4:close short
    'price'=>2000,
    'leverage'=>10,//10x or 20x leverage
    'match_price' => 0,
    'order_type'=>0,
]);


//huobi
$exchanges->trader()->buy([
    '_symbol'=>'XRP190927',
    '_number'=>'1',
    '_price'=>'0.3',
    '_entry'=>true,//true:open  false:close
]);
//也支持原生参数，与上等同
$exchanges->trader()->buy([
    'symbol'=>'XRP',//string false "BTC","ETH"...
    'contract_type'=>'quarter',//string false Contract Type ("this_week": "next_week": "quarter":)
    'contract_code'=>'XRP190927',// string  false   BTC180914
    'price'=>'0.3',//decimal true Price
    'volume'=>'1',//long true Numbers of orders (amount)
    //'direction'=>'buy',// string  true Transaction direction
    'offset'=>'open',// string  true    "open", "close"
    'order_price_type'=>'limit',//"limit", "opponent"
    'lever_rate'=>20,//int true Leverage rate [if“Open”is multiple orders in 10 rate, there will be not multiple orders in 20 rate
]);

订单查询

//binance
$exchanges->trader()->show([
    '_symbol'=>'BTCUSDT',
    '_order_id'=>'324314658',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);

//bitmex
$exchanges->trader()->show([
    '_symbol'=>'XBTUSD',
    '_order_id'=>'7d03ac2a-b24d-f48c-95f4-2628e6411927',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);

//okex
$exchanges->trader()->show([
    '_symbol'=>'BTC-USDT',
    '_order_id'=>'2671215997495296',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);
$exchanges->trader()->show([
    '_symbol'=>'BTC-USD-190927',
    '_order_id'=>'2671566274710528',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);
$exchanges->trader()->show([
    '_symbol'=>'BTC-USD-SWAP',
    '_order_id'=>'2671566274710528',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);

//huobi spot
$exchanges->trader()->show([
    '_order_id'=>'29897313869',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);
//huobi future
$exchanges->trader()->show([
    '_symbol'=>'XRP190927',
    '_order_id'=>'2715696586',
    //'_client_id'=>'1bc3e974577a6ad9ce730006eafb5522',
]);

账号余额与仓位获取

//binance
//Get current account information.
$exchanges->account()->get();

//bitmex
//bargaining transaction
$exchanges->account()->get([
    //不填写默认返回所有仓位
    //'_symbol'=>'XBTUSD'
]);

//okex  spot
//This endpoint supports getting the balance, amount available/on hold of a token in spot account.
$exchanges->account()->get([
    '_symbol'=>'BTC',
]);

//okex future
//Get the information of holding positions of a contract.
$exchanges->account()->get([
    '_symbol'=>'BTC-USD-190628',
]);

//okex swap
$exchanges->account()->get([
    '_symbol'=>'BTC-USD-SWAP',
]);

//huobi spot
$exchanges->account()->get([
    '_symbol'=>'btcusdt',
]);

//huobi future
$exchanges->account()->get([
    '_symbol'=>'BTC190927',
]);

支持更底层API对象请求

使用前建议先去看看这些Bitmex Okex Huobi Binance底层已经封装过的SDK。

以下是调用底层API的发起一个新的订单实例

//binance
$exchanges->getPlatform()->trade()->postOrder([
    'symbol'=>'BTCUSDT',
    'side'=>'BUY',
    'type'=>'LIMIT',
    'quantity'=>'0.01',
    'price'=>'2000',
    'timeInForce'=>'GTC',
]);


//bitmex
$exchanges->getPlatform()->order()->post([
    'symbol'=>'XBTUSD',
    'price'=>'100',
    'side'=>'Buy',
    'orderQty'=>'1',
    'ordType'=>'Limit',
]);


//okex
$exchanges->getPlatform('spot')->order()->post([
    'instrument_id'=>'btc-usdt',
    'side'=>'buy',
    'price'=>'100',
    'size'=>'0.001',
    //'type'=>'market',
    //'notional'=>'100'
]);
$exchanges->getPlatform('future')->order()->post([
    'instrument_id'=>'btc-usd-190628',
    'type'=>'1',
    'price'=>'100',
    'size'=>'1',
]);
$result=$exchanges->getPlatform('swap')->order()->post([
    'instrument_id'=>'BTC-USD-SWAP',
    'type'=>'1',
    'price'=>'5000',
    'size'=>'1',
]);


//huobi
$exchanges->getPlatform('spot')->order()->postPlace([
    'account-id'=>$account_id,
    'symbol'=>'btcusdt',
    'type'=>'buy-limit',
    'amount'=>'0.001',
    'price'=>'100',
]);

$exchanges->getPlatform('future')->contract()->postOrder([
    'symbol'=>'XRP',//string    false   "BTC","ETH"...
    'contract_type'=>'quarter',//   string  false   Contract Type ("this_week": "next_week": "quarter":)
    'contract_code'=>'XRP190927',// string  false   BTC180914
    'price'=>'0.3',//   decimal true    Price
    'volume'=>'1',//    long    true    Numbers of orders (amount)
    'direction'=>'buy',//   string  true    Transaction direction
    'offset'=>'open',// string  true    "open", "close"
    'order_price_type'=>'limit',//"limit", "opponent"
    'lever_rate'=>20,//int  true    Leverage rate [if“Open”is multiple orders in 10 rate, there will be not multiple orders in 20 rate
    //'client_order_id'=>'',//long  false   Clients fill and maintain themselves, and this time must be greater than last time
]);

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量化交易 虚拟货币
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本帖由系统于 5年前 自动加精
终生学习者
课程读者 76 声望
终生学习者 @ 终生学习者
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讨论数量: 27
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时间 投票
ibucoin
课程读者 396 声望 / 某职位 @ 某公司

你有什么特殊的优化速度技巧嘛？

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@ibucoin 单从接口上的优化，还真的没什么可以优化的，网络IO以及各个平台的限制，这个硬性的条件。 主要优化的方向是你用PHP如果 怎么来进行操作，比如队列，php-cli模式，你用的框架自带的一些优化方案等等。

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

文档更新

5年前 评论
laaa
课程读者 63 声望

请问一下。你们拿来做量化的基准是什么？什么情况下触发买入卖出。之前我有考虑过php 量化 但是，php trader 计算的macd ema 有偏差。 一般的话 量化程序都是根据 指标切入买卖点。请问您的包中指标是如何集成的

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@laaa 我理解你的意思是精度问题？ 如果是精度问题你用PHP高精度函数，和金钱相关的也必须用高精度函数，不然会有精度丢失的。 再说你这个问题是业务层面的东西了，对于接口来说，我这边是不做任何操作的，只返回你交易所的数据给你，得到数据由你自己处理判断的。 就目前来说 PHP开发这一块请求接口得到数据~就算做到后期也没压力的

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@laaa 不同项目策略不同，我们的基准说简单点就是在什么点位买进，什么点位卖出，是基于行情数据的，交易所都提供了websocket。 现在这个SDK 还差一个行情数据的获取，后面我们也会开源， 也会集成多个交易所的数据。

5年前 评论
巴啦啦
课程读者 206 声望 / 宇宙游民 @ 地球村

我觉得我可以提供各种指标类接口 :joy:

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@巴啦啦 可以啊，支持开源。让PHP做量化这块更完美。

5年前 评论
laaa
课程读者 63 声望

@一个菜鸟 :joy: 首先感谢您的回复，请问您那边的交易策略基准是什么？人工输入买卖点位？ 还是根据交易所数据计算macd kdj 等指标金叉死叉作为买卖点？ 我的想法是根据指标进行系统自动托管量化，但是又很难找到php相关的指标资料

5年前 评论
laaa
课程读者 63 声望

@巴啦啦 您可以出一些教程 或者 接口 ，我觉得量化是趋势 ，咱们phper做量化相比较python go node 还是相关资料很少。如果您愿意出一些教程 那真是感激不尽 :joy:

5年前 评论
巴啦啦 5年前
dif , dea , macd , ma , ub , lb , k , d , j , ma5 , ma10 , rsi6 , rsi12 , rsi24 这几个我已经做完了， 后期我还会整理几个指标做到接口里面去。这是目前已经做了的，macd 顶底背离之前做过，要找下代码。整理好了，我会开放某一个平台的某一个交易对的指标出来。教程这个不好教，这已经没有涉及到太多编程知识了。误差在小数点后2位范围内波动，这个是没办法的。
laaa
课程读者 63 声望

@一个菜鸟 https://github.com/ccxt/ccxt 这边有一个交易所接口整合包您可以参考一下

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@laaa 前期还是需要人的干预，完全自动化其实是很难的。主要还是你的策略指标等等是什么。比如说高卖低买这个策略你就可以一直玩下去，所以这个没有范围的讨论是很难说的。 教程或者接口这个不好说看后期吧，其实任何一门语言都可以做量化交易程序的，就是看你有没有好的”产品人“，毕竟我们都是做技术的。 ccxt我看过了的，它确实很好很棒，但是毕竟不是我们自己的，文档也很少，还有一些特别的需求不好扩展

5年前 评论
1
超级管理员
10 声望

mark

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

添加 PHP 开发量化交易的工具，模拟交易所 API 数据。

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

添加okex永续合约，添加huobi 期货接口

5年前 评论
1
lanshao
0 声望

我最近也是有用PHP写量化的想法，本来自己也考虑了很久，突然看到楼主已经在做SDK，所以想着用楼主的设计方案来做着试试

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@lanshao 欢迎使用，如果遇到BUG或者改进意见可以提交issues进行交流

5年前 评论
lanshao
0 声望

@一个菜鸟 好的，有什么问题随时交流

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

添加了kucoin交易所，以及各种小BUG的修复等等

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

修改市价深度、买卖查询默认关闭等等已经其他BUG

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

添加币安期货接口

5年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

新增多个交易所，mxc coinbase bitfinex zb

4年前 评论
j475523225
课程读者 95 声望 / 菜鸟 @ 菜鸟

boss看到你们招PHP :joy:

4年前 评论
1
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

@j475523225 最近忙，没来论坛。 欢迎来骚扰

4年前 评论
终生学习者
课程读者 76 声望 / 终生学习者 @ 终生学习者

添加多个交易所的 websocket

4年前 评论
kunli_php
0 声望

建议将常用的几个指标整合进sdk里。 @巴啦啦 ，兄弟，求一份你的指标计算的代码。

2年前 评论

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